中泰蓝月短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

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今天股市:重要提示本基金经中国证券监督管理委员会2019年2月1日证监许可【2019】175号文注册募集。本基金基金合同于2019年4月26日正式生效。本摘要根据基
今天股市:

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2019年2月1日证监许可【2019】175号文注册募集。本基金基金合同于2019年4月26日正式生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成的市场风险,金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的信用风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作管理风险,流动性风险,本基金的特定风险,本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,其他风险等。

本基金采用证券公司交易模式和结算模式,即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场内交易并由选定的证券经营机构作为结算参与人代理本基金进行结算,该种交易结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等风险。

本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于较低预期风险和较低预期收益的证券投资基金产品。

本基金可投资资产支持证券,存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书所载内容截至2019年9月30日。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称:中泰证券(上海)资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区延安东路175号24楼05室

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

成立时间:2014年8月13日

法定代表人:章飚

注册资本:16,666.0000万元人民币

联系电话:021-20521111

股权结构如下:

中泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监许可[2014]355号文批准,由齐鲁证券有限公司(现已更名为“中泰证券股份有限公司”)出资设立的资产管理子公司。2017年9月,因公司发展需要,公司名称由“齐鲁证券(上海)资产管理有限公司”变更为“中泰证券(上海)资产管理有限公司”。

2017年12月,根据中国证监会证监许可[2017]2342号文批准,本公司获得开展公开募集证券投资基金管理业务资格。

二、主要人员情况

1、董事会和监事成员

章飚先生,博士研究生,董事长,2014年8月起履行董事长职务。曾任安徽财经大学计算机老师,国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程部研究员、新产品开发小组组长、衍生产品部总经理、资产管理部总经理,上海国泰君安证券资产管理有限公司总裁、首席执行官,中泰证券股份有限公司顾问。现任中泰证券(上海)资产管理有限公司董事长。

张晖女士,硕士研究生,董事,2016年4月起履行董事职务。曾任山东省国际信托投资公司上海证券业务部交易部经理、总经理助理、副总经理、总经理;齐鲁证券经纪有限公司经纪业务总部总经理;中泰证券股份有限公司党群工作部主任、部长,企业文化部总经理,信访办公室主任(兼),女职工委员会主任,党务工作部部长,纪委副书记。现任中泰证券股份有限公司工会副主席、董事会秘书。

王丽敏女士,本科学历,硕士学位,董事,2014年9月起履行董事职务。曾任山东齐鲁信托投资有限公司证券部财务部业务经理,中泰证券股份有限公司计划财务总部业务主管、副总经理,机构业务部总经理。现任中泰证券股份有限公司审计稽核部总经理。

叶展先生,大学本科,董事。2018年2月起履行董事职务。曾任上海证券报记者、编辑、机构部主任,上海国泰君安证券资产管理有限公司市场部总经理、市场总监,上海泽熙投资管理有限公司总经理助理,中泰证券(上海)资产管理有限公司总经理助理、副总经理。现任中泰证券(上海)资产管理有限公司首席执行官。

孙海昕女士,本科学历,硕士学位,监事,2014年9月起履行监事职务。曾任山东银行学校实验银行职员;山东省国际信托投资公司展业证券营业部财务部经理,证券总部财务部副经理;中泰证券股份有限公司财务总部副总经理,登记结算部副总经理。现任中泰证券股份有限公司登记结算部总经理。

2、高级管理人员

叶展先生,公司首席执行官,简历请参见上述关于董事的介绍。

徐建东先生,大学本科,公司总经理。曾任泰安市信托投资公司上海证券业务部交易员,泰安市信托投资公司证券业务部副经理,中泰证券股份有限公司上海赤峰路营业部总经理、济南山大路营业部总经理、莱芜管理总部总经理、济南第二管理总部总经理、泰安管理总部总经理、经纪业务总部总经理、北京证券资产管理分公司董事、总经理,中泰证券(上海)资产管理有限公司拟任副总经理、总经理。2018年4月至今,担任目前职务。

王洪懿先生,大学本科,公司合规总监兼首席风险官兼督察长兼董事会秘书兼财务负责人。曾任华星塑料制品有限公司职员,天同证券有限责任公司职员,中泰证券股份有限公司高级业务经理,万家基金管理有限公司财务总监,中泰证券(上海)资产管理有限公司拟任副总经理、副总经理兼财务负责人兼董事会秘书。2018年7月至今,担任目前职务。

黄文卿先生,硕士研究生,公司副总经理。曾任国泰君安证券股份有限公司证券分析研究员、衍生产品部投资经理、资产管理总部固定收益业务投资经理,上海国泰君安证券资产管理有限公司总经理助理兼固定收益部总经理兼金融市场部总经理,中泰证券(上海)资产管理有限公司拟任副总经理。2015年3月至今,担任目前职务。

应晨奇先生,硕士研究生,公司副总经理兼首席信息官。曾任光大证券股份有限公司清算中心清算员、资产管理总部风控经理、清算中心主任、登记结算中心副总经理(主持工作)、运营管理总部董事副总经理、资产管理总部董事副总经理,上海光大证券(601788,股吧)资产管理有限公司运营总监,中泰证券(上海)资产管理有限公司拟任副总经理、副总经理兼合规总监兼首席风险官。2019年6月至今,担任目前职务。

3、本基金基金经理

商园波先生,硕士研究生,基金业务部副总经理。曾任上海银行理财业务交易员、投资经理,上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资经理,中泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益投资经理、金融市场部副总经理。2018年1月至今,担任目前职务。2019年4月26日至今担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月9日至今担任中泰青月中短债债券型证券投资基金的基金经理。

张蓓蓓女士,硕士研究生,基金业务部副总经理。曾任国泰基金管理有限公司交易管理部交易员、负责人,上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资经理、高级投资经理、首席投资经理。中泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益投资经理、副总经理。2018年1月至今,担任目前职务。2019年4月26日至今担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月9日至今担任中泰青月中短债债券型证券投资基金的基金经理。

4、本公司投资决策委员会成员

叶展先生,简历请参见上述关于董事会和监事成员的介绍。

黄文卿先生,简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。

应晨奇先生,简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。

王洪懿先生,简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。

姜诚先生,基金业务部总经理,研究部总经理。

5、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称:兴业银行(601166,股吧)股份有限公司(以下简称“兴业银行”)

住所:福建省福州市湖东路154号

办公地址:上海市银城路167号

法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)

成立时间:1988年8月22日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号

组织形式:股份有限公司

注册资本:207.74亿元人民币

存续期间:持续经营

电话:021-52629999-212163

联系人:曾思琦

兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。

开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日,兴业银行资产总额达6.71万亿元,实现营业收入1582.87亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润606.20亿元。

二、主要人员情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。三、基金托管业务经营情况

三、证券投资基金托管情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2019年9月30日,兴业银行共托管证券投资基金274只,托管基金的基金资产净值合计10961.14亿元,基金份额合计10785.30亿份。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

名称:中泰证券(上海)资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区延安东路175号24楼05室

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

法定代表人:章飚

电话:400-821-0808

传真:021-68883772

2、其他销售机构

(1)中泰证券股份有限公司

住所:山东省济南市经七路 86 号

办公地址:山东省济南市经七路 86 号

法定代表人:李玮

网址:www.zts.com.cn

客服电话:95538

(2)兴业银行股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路154号

办公地址:福建省福州市湖东路154号

法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)

网址:www.cib.com.cn

客服电话:95561

(3)平安银行(000001,股吧)股份有限公司

住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

网址:bank.pingan.com

法定代表人:谢永林

客服电话:95511转3

(4)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富(300059,股吧)大厦

法定代表人:其实

网址:www.1234567.com.cn

客服电话:95021 或 400-1818-188

(5)上海陆金所基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆金所环路1333号

办公地址:上海市浦东新区陆金所环路1333号

法定代表人:王之光

网址:www.lufunds.com

客服电话:400-821-9031

(6)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路196号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯(600295,股吧)国际大厦9楼

法定代表人:杨文斌

网址:www.howbuy.com

客服电话:400-700-9665

(7)珠海盈米基金销售有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203

法定代表人:肖雯

网址:www.yingmi.cn

客服电话:020-89629066

(8)北京肯特瑞基金销售有限公司

住所:北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座

法定代表人:江卉

网址:kenterui.jd.com

客服电话:400-098-8511

(9)上海长量基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴(600663,股吧)金融服务广场二期11层

法定代表人:张跃伟

网址:www.erichfund.com

客服电话:400-820-2899

(10)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海地区中关村(000931,股吧)大街11号11层1108号

办公地址:北京市西直门外大街1号 西环广场T2 19C13

法定代表人:王伟刚

网址:www.hcjijin.com

客服电话:400-619-9059

(11)和耕传承基金销售有限公司

住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

法定代表人:王旋

网址:www.hgccpb.com

客服电话:4000-555-671

(12)诺亚正行基金销售有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

法定代表人:汪静波

网址:www.noah-fund.com

客服电话:400-821-5399

(13)北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号望京SOHO T2 B座2507

法定代表人:钟斐斐

网址:www.danjuanapp.com

客服电话:400-061-8518

(14)南京苏宁基金销售有限公司

住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:王锋

网址:www.snjijin.com

客服电话:95177

(15)上海云湾基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 1 号楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 1 号楼

法定代表人:冯轶明

网址:www.zhengtongfunds.com

客服电话:400-820-1515

(16)上海联泰基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人:尹彬彬

网址:www.66liantai.com

客服电话:400-166-6788

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,具体名单详见基金管理人网站。

二、注册登记机构

名称:中泰证券(上海)资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区延安东路175号24楼05室

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

法定代表人:章飚

传真:021-50933716

客服电话:400-821-0808

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

联系电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:丁媛

经办律师:黎明、丁媛

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话: 021-23238888

传真: 021-23238800

联系人:金诗涛

经办注册会计师:张振波、金诗涛

第四部分 基金的名称

中泰蓝月短债债券型证券投资基金

第五部分 基金的类型

契约型开放式债券型证券投资基金

第六部分 基金的投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短期债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

第七部分 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,

包括剩余期限在397天以内(含397天)的债券资产(国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券主题证券的比例不低于非现金资产的80%;本基金保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金所指的短期债券主题证券是指剩余期限在397天以内(含397天)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。

如果法律法规对基金合同约定的投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。

第八部分 基金的投资策略

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

一、资产配置策略

本基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,确定大类金融资产配置和债券类属配置,同时,根据市场的变化,动态调整大类资产和债券资产的投资比例,以规避市场风险,提高投资收益。

二、债券投资策略

1、久期配置策略

本基金采用积极管理的久期配置策略,在严格控制风险并满足流动性的前提下,提高资产收益率。具体久期配置策略上,主要通过控制组合久期和个券久期等方面进行投资管理。

(1)组合久期策略

①久期配置策略

本基金通过对宏观经济环境运行趋势、经济周期、政策导向和债券市场资金供求状况等多方面因素进行综合分析,包括通过跟踪经济增长、固定资产投资、居民收入、工业增加值、社会消费品零售总额等反映宏观经济运行态势的重要指标判断宏观经济运行趋势及其在经济周期中所处位置,以此预测国家货币政策、财政政策取向及当前利率在利率周期中所处位置。基于对宏观经济运行状态以及利率变动趋势的判断,同时考量债券市场资金面供应状况、市场主流预期等因素,预测债券收益率变化趋势,对未来市场利率走势进行判断,决定投资组合的久期。

②久期调整策略

本基金密切跟踪影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素,研判利率在长中短期内变动趋势及国家可能采取的调控政策,并根据市场变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布,以有效提高投资组合的总投资收益。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将适度延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则适度缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。

(2)个券久期策略

①个券精选策略

本基金重点投资短期债券主题证券,在保持资产较好的流动性前提下,通过对个券进行深入的基本面分析,并根据利率债、信用债等不同品种的市场容量、信用风险状况、信用利差水平和流动性情况,判断各类属债券资产的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。

②个券久期套利调整策略

由于投资标的的差异、信息不对称、投资者对于某种期限的偏好等因素可能会造成市场对于不同期限的相似投资标的错误定价,本基金将在保持流动性的基础上,动态调整个券的久期,实施跨期限套利,力争获取投资收益。

2、收益率曲线策略

在确定了组合的整体久期后,组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分析,从而根据不同期限的收益率变动情况,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,增强基金的收益。

3、类属资产配置策略

根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测,利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。在结合目标久期管理的基础上,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。

4、息差策略

本基金将择机通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。

(三)资产支持证券投资策略

本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后收益最大化的原则,通过信用资质研究和流动性管理,遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制投资风险,确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性,以期获得长期稳定收益。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准=中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

中债综合财富(1年以下)指数是中债金融估值中心有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场短期债券指数,对短期债券价格变动趋势有很强的代表性。该指数的成分券主要包括国债、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债、资产支持证券等,与本基金的投资范围相匹配。本基金为债券型证券投资基金,重点投资短期债券主题证券,选取中债综合财富(1年以下)指数收益率作为业绩比较基准能较好的反映本基金的投资策略,较为科学、合理的评价本基金的业绩表现。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数,本基金可以变更业绩比较基准,但基金管理人应与托管人协商一致,在履行适当程序后报中国证监会备案,并在中国证监会指定媒介上及时公告,无需召开基金份额持有人大会审议。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金是债券型基金,属于较低预期风险、较低预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

第十一部分 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金2019年第3季度报告,所载数据截至2019年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

(2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1) 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

(3) 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

11、 投资组合报告附注

(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)本基金本报告期未投资股票。

(3) 其他资产构成

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本基金合同生效日2019年4月26日,基金业绩截止日2019年9月30日。

本基金自基金合同生效以来的业绩表现如下:

一、本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中泰蓝月短债A:

中泰蓝月短债C:

二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中泰蓝月短债A:

中泰蓝月短债C:

第十三部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、C类基金份额的销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人与基金托管人核对无误后,由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人与基金托管人核对无误后,由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

3、C 类基金份额的销售服务费

本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.3%的年费率计提。销售服务费计提的计算方法如下:

H=E×0.3%÷当年天数

H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人与基金托管人核对无误后,由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,基金管理人代收后再按照相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金A 类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。申购费不列入基金财产。投资人可多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,在投资人申购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

2、赎回费用

本基金的A类基金份额和C类基金份额的赎回费率相同,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于或等于7日但少于30日的基金份额持有人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期长于或等于30日的基金份额持有人不收取赎回费。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率具体如下:

(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在注册登记机构的登记日开始计算。)

3、转换费

基金转换分为转换转入(以下简称“转入”)和转换转出(以下简称“转出”)。

每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用两部分组成。

(1)转出基金的赎回费用

赎回费用按照转出基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率收取,赎回费用按一定比例归入转出基金基金资产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

(2)转出基金与转入基金的申购补差费用

按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

本基金转换费的计算公式和收取方式详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回一一十二、基金的转换”章节。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

五、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、C 类基金份额的销售服务费率等相关费率。调整基金管理费率、基金托管费率和提高C 类基金份额的销售服务费率须召开基金份额持有人大会审议。

基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

六、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

一、更新了“重要提示”相关内容。

二、更新了“第一部分、绪言”相关内容。

三、更新了“第二部分、释义”相关内容。

四、更新了“第三部分、基金管理人”相关内容。

五、更新了“第四部分、基金托管人”相关内容。

六、更新了“第五部分、相关服务机构”相关内容。

七、更新了“第六部分、基金的募集”相关内容。

八、更新了“第七部分、基金合同的生效”相关内容。

九、更新了“第八部分、基金份额的申购与赎回”相关内容。

十、“第九部分、基金的投资” 新增了“八、基金投资组合报告”,数据截止到2019年9月30日。

十一、新增了“第十部分、基金的业绩” ,数据截止到2019年9月30日。

十二、更新了“第十三部分、基金的收益与分配”相关内容。

十三、更新了“第十五部分、基金的会计与审计”相关内容。

十四、更新了“第十六部分、基金的信息披露”相关内容。

十五、更新了“第十八部分、基金合同的变更、终止与基金财产清算”相关内容。

十六、更新了“第十九部分、基金合同内容摘要”相关内容。

十七、更新了“第二十部分、托管协议内容摘要”相关内容。

十八、更新了“第二十一部分、对基金份额持有人的服务”相关内容。

十九、更新了“第二十二部分、其他应披露事项”相关内容。

中泰证券(上海)资产管理有限公司

2019年11月

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