人工智能加速量化投资升级

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人工智能加速量化投资升级 李延刚表示,目前国内量化投资策略还存在一定的问题,量化投资策略大面积趋同、有效性存疑等等,是市场对量化投资的集中质疑。而人工智能技术与量化投

 人工智能加速量化投资升级

 

李延刚表示,目前国内量化投资策略还存在一定的问题,量化投资策略大面积趋同、有效性存疑等等,是市场对量化投资的集中质疑。而人工智能技术与量化投资的密切结合,正在改写量化投资发展的生态。

资料显示,李延刚曾担任中海基金副总裁、投资总监、投资决策委员会主席,广发证券资产管理有限公司副总裁、投资总监等等职务,拥有16年投资管理经验。李延刚是量化投资理念和投资方法引入中国市场的第一个投资总监,被誉为“量化投资领域的领军者和奠基人”。其管理的中海量化基金(2009/07-2011/11),曾创造连续十个季度排名量化类第一,连续十个季度排名全市场所有股票基金前三分之一的优秀业绩,在2011年排名全市场股票类基金的第二名。2015年,李延刚注册成立了羽时金融,专注研究智能投顾,并向银行、券商等金融机构开放策略技术服务。

李延刚认为,人工智能与投资相结合可以有多个层次和领域,首先一个是比较浅层的应用,比如通过自然语义识别的人工智能系统撰写研究报告、写点评等等。其次是智能投顾,智能投顾主要服务的是客户领域,真正的智能投顾需要从多个维度去看,首先就是投资决策的核心能力,也就是这个系统构建所依据的投资实力和过往业绩,还有就是要看智能化的程度。

集中在智能投顾领域,李延刚认为,真正的智能投顾可以应用在三个层面:初级应用,运用智能手段为不同风险偏好的客户匹配不同的产品组合;第二阶段,采取量化手段,通过回测既往行情形成模型;但是这种方法在A股市场有一个重要缺陷,由于市场环境变化频繁以及国内证券市场的非理性特征所导致的不确定性,在很多情况下,不可应用于实战;第三种,在量化基础上,通过机器深度学习,实时修正参数和指标,以寻找到最合适当前市场的投资方法,从而实现规模化生产投资策略的可能。

李延刚认为,目前国内对人工智能技术带来的智能投顾的需求非常大,各类机构都在寻求智能投顾领域的突破。而业内普遍认为,智能投顾是量化驱动的,策略方面是讲求量化的;与此同时,也不能忽略从产品流程设计和用户体验。据悉,羽时金融开发全自动人工智能投资决策系统的方式是通过加工财务数据、经济数据、行情数据和由自然语言处理生成的文本数据形成核心数据库,再通过策略算法引擎、深度学习引擎、回测系统、策略算法库和决策生成库。羽时金额的人工智能投资决策系统目前已经突破了传统量化投资依赖于单一策略的瓶颈,实现了规模性生产量化投资策略的技术性突破。

“羽时金融将在智能投顾、量化投资领域继续发力,为投资者提供有效的资产配置方案和投资策略,同时也将开拓机构市场,为投资机构提供智能投顾和量化投资的相关策略和服务,羽时金融希望打造智能投顾、人工智能投资的平台。”李延刚表示。

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