沪指大盘最新新闻:交易系统如何正确运用

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沪指大盘最新新闻:交易系统如何正确运用交易系统是最受投资者喜爱并且也受投资者厌恶的一个东西,喜爱他是因为它能为投资者带来理性的判断从而创造良好的收益,厌恶他是因为系

 沪指大盘最新新闻:交易系统如何正确运用

交易系统是最受投资者喜爱并且也受投资者厌恶的一个东西,喜爱他是因为它能为投资者带来理性的判断从而创造良好的收益,厌恶他是因为系统需要时刻随着市场的变化而改变直至符合市场。其出现的本意是帮助投资界配合自己的心态和交易的目标来应对市场的变化,使投资简易和理性化。但是本意如此为投资者考虑的交易系统利用率却极低。
 
 
在使用交易系统之前,有些市场规律是需要被考虑的,即胜率、盈亏比和交易频率三者是互损的。首先胜率是N次交易过后,盈利的次数n与总的交易次数N之比。一次交易中,平仓后,该交易是赚钱的,那这次交易就是成功的交易,平仓后赚钱的次数越多,胜率也就越高。从概率的角度上讲,每开一次仓,有两种情况,上涨和下跌,概率均为50%。因而,不管是开多还是开空,盈利的概率都是50%。 然而,每开一次仓,都要交手续费,所以,如果想盈利,或者保本,至少需要把手续费挣出来,那概率就小于50%了。
 
 
 
人的本性富有偏差。里面有贪婪、有恐惧、有侥幸。 贪婪的本性放大了盈利的可能性,但继续持有往往会导致利润回吐并亏损; 持有浮亏的投资者,往往不会及时的认错,他们会寻找本金涨回来的理由,所以往往会高估自己承受亏损的能力,直到有一天承受不了亏损,忍痛割肉;或者比较圆满的当账户的资金涨回来,觉得终于可以少亏或解套,提前获利了结。这种交易,一般都挣不了钱,不亏大钱已是好事。交易者坚决止损并采用了合适的盈亏比。也存在问题。比如你的亏损的量为x,那么到达盈利x的几率和亏损x的几率都是50%,问题是到了盈利x的时候你不平仓而到了亏损x的时候却坚决止损。这种不公平的现象,导致了胜率的必然降低。 事实上经过统计,如果随意的开平仓的话,胜率一般在34%。
 
 
 
这也就是为什么系统的盈亏比一般要在1:3以上。 那市场上有没有高手的胜率能够达到1:3以上,应该是有的,毕竟市场中有这么多人,不乏幸运儿。另外,交易的过程中发现有些信号出现以后,胜率是很高的。尽管这些信号如果要求严格标准的话,出现频率是比较少的。 另外就是交易员的盘感和经验可能会提高胜率。觉得持仓有风吹草动,就会提前离场,而不等事先确定好的止盈止损出现。但这种盘感和经验是否可靠,也不好说。有时候很好,但一旦不管用也会错过大行情或导致大的亏损。怎么提升成功率避免亏损呢。主要是复盘。当然复盘之前也要有知识储备。有了知识储备后,可以将那些符合盈亏比且盈利的图形找出来,去发现一些共同的规律,提炼入场信号。 盈亏比 盈亏比其实就是赔率,也就是说愿意拿多少成本来换回多少利润。
 
 
 
比如入场的时候设计了亏损的幅度为x,那么我到底盈利几个x才会离场,如果这个值为N,那么盈亏比就是N。 一般而言交易系统要正期望,要么有超高的胜率,要么有超高的盈亏比。胜率这个东西,一般受个人的天分、市场的节奏及运气的影响,一般人是很难把握的。大部分人能做的是利用高盈亏比来获得最终的盈利。 这里先说说浮亏和浮盈。浮亏和浮盈是开仓后平仓前,账户所体现的即时权益与开仓前权益的差值,差值为正即为浮盈,差值为负则为浮亏。因为未平仓,所以浮盈、浮亏都一直在变动,且浮盈、浮亏均可能变为盈利和亏损。 浮盈和浮亏一般不会成为最终的盈利和亏损,举个例子,大部分的交易系统都在浮盈有过回落后才出场。这样讲,浮盈和浮亏并不算盈利和亏损。 盈亏比越大,代表预期的获利区间越大,持仓周期越长。时间长了,不确定性又会极具放大,浮盈和浮亏的变化也越不确定。
 
 
 
之前讲过,即使盈亏比为1:1,亏损x单位时离场,但盈利x时不离场,已经降低了成功的概率。现在盈利变为N个x,此时对于交易者来说很不公平。 比如螺纹价格为3400,多头设50个点的止损,入场行情即上涨,行情走到3647时开始往回走,最低跌倒3289。如果你盈利预期为3600,那么这次交易就成功了;但如果预期为3700,就是一次失败的交易。盈利预期越高,盈亏比越大,胜率越低。
 
 
 
 其实,在不确定的市场中,浮盈很容易变成浮亏,也容易打到止损点位,这样盈亏比越大胜率必然越小。 所以,胜率和盈亏比是互损的。 交易频率 交易频率就是开仓的次数。 前面说过这个市场是一个不公平的市场,因此如果是随便做,到最后挣钱的概率比中彩票的概率还要低。 但为什么这个市场中会有人挣钱呢,这是因为这个市场上确实存在一些优势,如果能够把握这些优势,长期看是会盈利的。 但如果要把握优势,那这些策略一定是高胜率或高盈亏比的。
 
 
 
高胜率,高胜率的东西其实分为两种。一种是天分或压倒性的优势,天分就是指盘感,这是稀缺资源,一般人不具备;压倒性优势,比如离交易所近的高速机器,人家就是快,随便碾压你。这种胜率,一般人很难把握,不做讨论; 另外一种,就是肯定能盈利的交易信号。确实存在肯定能盈利的,或者说概率超过90%的,这些信号出现的机会也非常的少,有时候可能一年也没有一次。 所以对于正常人,交易频率和胜率是互损的。 再说高盈亏比,高的盈亏比代表高的持仓周期,而持仓周期越长本身就代表交易频率的较低。况且符合高盈亏比的机会也很少,能交易的机会自然就降下来了。 所以交易频率和胜率是互损的,交易频率和盈亏比是互损的。

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